Teknolojik gelişmeler sosyo-kültürel ve ekonomik koşullardaki değişimler, iletişim paradigmalarını, markaların iş yapış biçimlerini ve hedef kitleleriyle ilişkilerini değiştirmiştir. İnternetle doğup büyüyen yeni nesil tüketiciler, gelişen dijital teknolojiler ile hem iş hem de özel hayatlarını şekillendirmeye başlamışlardır. Bu değişimin doğal bir sonucu olarak reklam, halkla ilişkiler ve pazarlama alanında büyük bir dönüşüm yaşanmıştır. Dijital ortamlarda fikir, ürün veya hizmetlerin yeni platformlar üzerinden ilgili hedef kitleye iletilmesi olarak tanımlanan dijital pazarlama iletişimi ise yeni ve birleştirici bir kavram olarak ortaya çıkmıştır. Bu noktada, tüketicilerle çift yönlü iletişim akışı kurulmasını; markaların tanıtılmasını ve satışın artırılmasını destekleyen dijital pazarlama iletişiminin doğru yönetilmesi kurumlar açısından oldukça önemlidir.

Bu kitabın amacı, dijital çağda yeni nesil tüketicilere ulaşmanın anahtarlarından biri olan dijital pazarlama iletişimi alanına katkı sağlamaktır. Bu bağlamda kitapta; dijital marka yönetimi, dijital pazarlama iletişimi, dijital siyasal kampanya yönetimi, nöro pazarlama, viral pazarlama, dijital iletişimde yer markalama, sosyal medya ve dijital halkla ilişkiler gibi konulara açıklık getirilmiştir.

Understanding the behavior of asset prices is essential in evaluating investment decisions so that practitioners and academics have been investigating what assets are worth and whether asset prices are predictable. The degree of stock return predictability is a statistical concept and totally an empirical issue. In this study, we conduct an empirical application on the equity premium forecastability concept. We consider both macroeconomic and technical indicators in order to predict the equity risk premiums of selected thirteen stock markets including Belgium, Greece, Malaysia, Mexico, Portugal, Spain, Taiwan, Turkey, Brazil, Hong-Kong, India, Russia, and South Africa. Incorporating information from all indicators including domestic and foreign macroeconomic indicators, oil price changes, and technical indicators provides in-sample fitting gains. Out-of-sample forecasting results show that the strategy of combining forecasts provides out-of-sample gains. Portfolio performance analyses suggests following the forecasts generated by the proposed models to obtain positive returns over the buy-and-hold strategy.