Günümüzde küreselleşmenin en görünür olduğu yerler, hiç kuşkusuz çok sayıda insanın çalıştığı ve yaşadığı şehirlerdir. Ancak bir şehrin küresel olma unvanını kazanması için, dünyanın geri kalanını etkileyecek değerlere ve fikirlere sahip olması gerekir. Küresel şehir, önemli rekabet avantajlarına sahip olan ve küreselleşmiş bir ekonomik sistem içinde bir merkez olarak hizmet veren bir şehir merkezidir. Bugünün küresel şehirlerinin eşi görülmemiş boyutu ve ölçeği, olasılık koşullarını uluslararası sistem düzeyinde siyasi düzenin karakterindeki köklü bir değişime borçludur.

Küresel bir şehir, en büyük sermaye piyasalarına ev sahipliği yapmanın yanı sıra diğer ülkeler için zenginliğe, güce ve etkiye sahiptir. Dahası, çok uluslu zengin şirketlere, iyi altyapıya, daha iyi ekonomiye, iyi eğitimli ve çeşitli nüfusa ve güçlü organizasyonlara sahip olan ve dünyanın başka hiçbir yerinde olmadığı gibi dünyanın diğer bölgelerine bağlı iyi bir siyasi yapıya sahip bir şehir küresel olarak kabul edilir.

Sizin işletmeniz / örgütünüz için hangi metodolojinin doğru olduğunu nasıl belirleyebilirsiniz? Özellikle üretim faaliyetlerini geliştirmek isteyen işletmelerde standart soru şu: Yalın, Toplam Kalite Yönetimi (TKY), Altı Sigma, Çevik, Esnek, Tepkisel, Kısıtlar Teorisi, Taguchi, Tersine Mühendislik ve diğer tüm öngörülen iyileştirme programları arasındaki farklar nelerdir? Bu sorunun altında “çözümler” ormanında mantıklı bir gezinmenin yolunu bulmaya ihtiyaç var ve tam olarak size uyan birini seçmeniz gerekmektedir. Çünkü oyalanarak zaman kaybetmeyi, katma değer sağlamayacak faaliyetlere kaynak tüketmeyi kaldıramayacak bir rekabet ortamı söz konusu.

Üretim yönetiminde kullanılan yaklaşımlar uzun bir liste oluşturabilir. Paradigma sıfatı ile eşleştirdiğimizde ise durum değişmektedir. Paradigma üzerine yapılan açıklamalar ile düşünüldüğünde Toplam Kalite Yönetimi, Yalın, Altı Sigma ve Kısıtlar Teorisinin etki düzeylerinin ve etki alanlarının yüksek olduğu ve işletmeciliğe yeni bir bakış açısı sundukları görülmektedir. Ve yaklaşık yarım asra yakın bir zamandır, halen bilinirlikleri devam etmektedir. En temel düzeyden başlarsak tüm bu metodolojilerin temel amaçları noktasında hemen bir ayrışmanın olduğu görülmektedir. Örneğin; Altı Sigma tutarlılığı sağlamada sürekliliği hedeflerken, Kısıtlar Teorisi iş hacmini arttırmayı öncelemektedir. Yalın değer üzerinden şekillenir ve müşteriye değer sunmayı amaçlar. Toplam Kalite Yönetimi ise akla gelen her alanda kaliteyi hedefler. İşletmelerin istediği para kazanmaya giden yolda hangisi ya da hangileri daha parlak sonuçlar vermektedir? Neden farklı öncelikleri var? Yoksa formül hepsinin entegrasyonunda mı gizli?

Finansal piyasalarda risk ölçüsü olarak kullanılan Riske Maruz Değer (VaR), belirli bir zaman periyodunda ve güven düzeyinde elde tutulan portföyün uğrayacağı maksimum kaybı para miktarı olarak ifade eder. VaR, portföyün mümkün kayıplarının istatistiksel ölçüsünü özetleyen tek bir rakam olma özelliği taşımaktadır. Bu nedenle, yönetici kadrolarının ortaya çıkan tek bir rakama bakarak riskin karşılanabilir olup olmadığına dair karar almalarına yardımcı olmakta, dolayısıyla riskten korunmalarını sağlamaktadır. Finansal raporlarda sunulma zorunluğu bulunan VaR, piyasalarda faaliyet gösteren kurumlar tarafından da geniş kabul görmektedir.

Bu kitap finansal risk ölçümünde kullanılan VaR hesaplama yöntemlerini hem teorik hem de uygulamalı olarak ele almaktadır. Ayrıca bölüm sonlarında yer alan VaR uygulamalarına ait R kodları kitabın sonunda okuyucuya sunulmaktadır. Kitapta bulunan konular ana başlıklar ile aşağıdaki gibidir:

–      Risk Kavramı ve Ölçülmesi

–      Riske Maruz Değer (VaR)

–      Tutarlı Risk Ölçülerinin Özellikleri

–      Koşullu VaR

–      Varyans-Kovaryans Yaklaşımı

–      Tarihi Simülasyon Yaklaşımı

–      Monte Carlo Yaklaşımı

–      Hareketli Ortalamalarla Volatilile Modeli

–      Geriye Dönük Test

–      R Ugyulama Kodları