Karadeniz bölgesi coğrafi konumu dolayısıyla, yüzyıllar boyunca dünya politik gündeminin üst sıralarında yer almıştır. Bu durum tüm modern jeopolitik teorilerce de onaylanmakta olup, söz konusu teorilerin tamamına göre bölge dünyanın merkezi ya da merkezin kontrolü için egemenlik altında bulundurulması gereken bir saha olarak tanımlanmaktadır. 1991 yılı sonunda SSCB’nin dağılmasıyla birlikte bölgenin dinamikleri köklü bir değişikliğe uğramış olup, iki kutuplu yapının empoze ettiği istikrar ortamı, tüm dünyada olduğu gibi, bölgede de bozulmuş ve özellikle eski SSCB topraklarında bir takım çatışmalar patlak vermiştir. 2000’li yıllarla birlikte bölgenin jeopolitik algısında da önemli bir değişiklik meydana gelmiş olup, bölge yeni devletlerin de dahil olduğu “Geniş Karadeniz” tanımı çerçevesinde algılanmaya başlanmıştır. SSCB’nin dağılmasıyla 90’lı yılların başında çatışmaya dönüşen, takiben de taraflar arasında imzalanan ateşkes anlaşmalarına karşın, henüz tatmin edici bir barışın sağlanamadığı bahsi geçen problemler halen sıcaklığını korumakta ve bazen yeni çatışmaları da tetikleyebilmektedirler. Bu noktada söz konusu problemler bölgesel güvenliğe olduğu kadar, çatışan devletlerin yanı sıra müttefikleri de göz önünde bulundurulduğunda, küresel güvenliğe de önemli bir tehdit teşkil etmektedirler. Bu nedenle kitapta, bölgesel ve küresel güvenliğe yönelik önemli bir meydan okuma teşkil eden Geniş Karadeniz Bölgesi’ndeki çatışma noktaları geçmişten günümüze bütüncül bir bakış açısıyla analiz edilmeye çalışılmıştır.

Finansal piyasalarda risk ölçüsü olarak kullanılan Riske Maruz Değer (VaR), belirli bir zaman periyodunda ve güven düzeyinde elde tutulan portföyün uğrayacağı maksimum kaybı para miktarı olarak ifade eder. VaR, portföyün mümkün kayıplarının istatistiksel ölçüsünü özetleyen tek bir rakam olma özelliği taşımaktadır. Bu nedenle, yönetici kadrolarının ortaya çıkan tek bir rakama bakarak riskin karşılanabilir olup olmadığına dair karar almalarına yardımcı olmakta, dolayısıyla riskten korunmalarını sağlamaktadır. Finansal raporlarda sunulma zorunluğu bulunan VaR, piyasalarda faaliyet gösteren kurumlar tarafından da geniş kabul görmektedir.

Bu kitap finansal risk ölçümünde kullanılan VaR hesaplama yöntemlerini hem teorik hem de uygulamalı olarak ele almaktadır. Ayrıca bölüm sonlarında yer alan VaR uygulamalarına ait R kodları kitabın sonunda okuyucuya sunulmaktadır. Kitapta bulunan konular ana başlıklar ile aşağıdaki gibidir:

–      Risk Kavramı ve Ölçülmesi

–      Riske Maruz Değer (VaR)

–      Tutarlı Risk Ölçülerinin Özellikleri

–      Koşullu VaR

–      Varyans-Kovaryans Yaklaşımı

–      Tarihi Simülasyon Yaklaşımı

–      Monte Carlo Yaklaşımı

–      Hareketli Ortalamalarla Volatilile Modeli

–      Geriye Dönük Test

–      R Ugyulama Kodları

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ve küreselleşmenin etkisiyle dünya genelindeki koşullar değişmiş ve küresel bir bilgi ekonomisi ortaya çıkmıştır. Dünya ekonomisinde yaşanan bu değişimler ve oluşan fırsatlar yeni bir girişimsel toplum yaratarak, ekonomideki en küçük aktör olan girişimcinin gücünü arttırmış ve küresel ekonominin oluşumunda girişimcinin en önemli aktör konumuna gelmesini sağlamıştır. Tarihin ilk çağlarından beri yeni iş imkanları yaratmak, keşfetmek veya tanımlamak ve bu imkanları ekonomik kazanç için yeni girişimlerde kullanmak insan yaşamında daima önemli olmuştur. Bu anlamda fırsatlar, girişimcilik alanında sınır ve değişim koşullarını tanımlayan temel kavramlardan biridir. Çünkü bir fırsat olmadan girişimcilik olamaz. Potansiyel bir girişimci son derece yaratıcı ve çalışkan olabilir, fakat hedeflenen bir fırsat olmadan bu karakteristiklerle, girişimsel aktiviteler meydana gelemez. Dolayısıyla fırsatların doğasını açık bir şekilde anlamaksızın, girişimciliği geliştirmeye yönelik akılcı politika ve uygulamalar bulmak mümkün değildir. Bu nedenle girişimsel bir fırsatın nasıl anlaşıldığı ve nereden geldiğini bilmek oldukça önem arz etmektedir.