Economic cybercrime is one of the unwelcomed consequences of unprecedented intrusion of the Internet in our daily lives. Academic interest in understanding the causes and adverse impacts of cybercrime is growing. Opportunity perspective, which perceives individuals’ daily routines and lifestyles as the primary facilitator of victimization, has been widely applied as a theoretical and conceptual framework in cybercrime victimization research. However, this approach put the responsibility of the victimization on victims explicitly, which hampers the application of crime prevention and reduction efforts. This book presents the Contextual Vulnerabilities approach based on the significant findings of a doctoral study conducted at Durham University in the United Kingdom. Contextual vulnerabilities approach posits that cybercrime victimization is the outcome of the confluence of contextual factors that are mostly beyond victims’ control. This approach presumes that controlling individual (micro-level), macro-level and socio-cultural vulnerabilities may prevent cybercrime victimization. Though the preliminary goal of this book is to provide a new theoretical perspective to scholars researching victimization in cyberspace, I hope the wider audience would find it informative.

Finansal piyasalarda risk ölçüsü olarak kullanılan Riske Maruz Değer (VaR), belirli bir zaman periyodunda ve güven düzeyinde elde tutulan portföyün uğrayacağı maksimum kaybı para miktarı olarak ifade eder. VaR, portföyün mümkün kayıplarının istatistiksel ölçüsünü özetleyen tek bir rakam olma özelliği taşımaktadır. Bu nedenle, yönetici kadrolarının ortaya çıkan tek bir rakama bakarak riskin karşılanabilir olup olmadığına dair karar almalarına yardımcı olmakta, dolayısıyla riskten korunmalarını sağlamaktadır. Finansal raporlarda sunulma zorunluğu bulunan VaR, piyasalarda faaliyet gösteren kurumlar tarafından da geniş kabul görmektedir.

Bu kitap finansal risk ölçümünde kullanılan VaR hesaplama yöntemlerini hem teorik hem de uygulamalı olarak ele almaktadır. Ayrıca bölüm sonlarında yer alan VaR uygulamalarına ait R kodları kitabın sonunda okuyucuya sunulmaktadır. Kitapta bulunan konular ana başlıklar ile aşağıdaki gibidir:

–      Risk Kavramı ve Ölçülmesi

–      Riske Maruz Değer (VaR)

–      Tutarlı Risk Ölçülerinin Özellikleri

–      Koşullu VaR

–      Varyans-Kovaryans Yaklaşımı

–      Tarihi Simülasyon Yaklaşımı

–      Monte Carlo Yaklaşımı

–      Hareketli Ortalamalarla Volatilile Modeli

–      Geriye Dönük Test

–      R Ugyulama Kodları